统计与数据科学系系列学术报告之四百七十期
时 间： 2025年5月15日（周四）15:00-16:00
主持人：复旦大学 管理学院 统计与数据科学系 邵凌轩 青年副研究员
地 点：史带楼304室
报 告 人：张振中 教授
东华大学 数学与统计学院教授
题 目：Switching jump diffusions and their statistical inference
摘 要：In this talk, we consider the long time behavior of Cox–Ingersoll–Ross (CIR) interest rate model with Markov switching. Using the ergodic theory of switching jump diffusions, we show that CIR model with Markov switching has a unique stationary distribution. Furthermore, we prove that the sequence converges almost surely. As a by-product, we provide a new approach to estimate the states of the switching chain.
个人简介：张振中，东华大学数学与统计学院教授、博士生导师，入选上海市东方英才计划拔尖项目。主要研究受控的混杂跳扩散系统及其应用。 在 《Insurance: Mathematics & Economics》、《Journal of Applied Probability》、《Potential Analysis》等国际重要期刊发表论文30多篇.
统计与数据科学系
2025-5-6
-
活动讲座
-
新闻动态
-
微信头条
-
招生咨询
-
媒体视角
-
瞰见云课堂
