统计与数据科学系系列学术报告之三百七十七
报告时间： 3月29日（周二） 14:00-15:30
报告地点：腾讯会议 489 419 496，密码 847345
主 持 人：蒋斐宇 博士
报告题目： The buffered (hysteretic) autoregressive model: some recent developments.
报 告 人：李伟强教授
香港教育大学，博文及社会科学学院
Professor LI, Wai Keung (李偉強教授)
个人简介：
李伟强教授，1981年博士毕业于University of Western Ontario，现为香港教育大学研究讲座教授(数据科学)和博文及社会科学学院院长，曾任香港大学统计与精算学系系主任、香港大学理学院大数据研究组主任、香港大学社会科学学院副院长、香港大学讲座教授、香港统计学会会长等。李伟强教授还是IMS和ASA的会士，香港统计学会荣誉会员，Journal of Time Series Analysis杰出作者。李伟强教授的主要研究领域包括时间序列分析、计量经济学、财务和风险管理应用、随机过程、水文和气候学的应用以及抽样理论，发表过上百篇学术论文，并获Chapman & Hall出版个人专著。
报告摘要： A buffered (hysteretic) autoregression (BAR/HAR) extends the classical threshold autoregression by allowing for a buffer for regime changes. We will survey some recent works based on the two regime buffered autoregressive model. These works cover quantile estimation, smooth transition, unit root testing, nonlinearity testing and error correction specifications of the BAR model. Asymptotic statistical inference will be discussed with some real applications.
统计与数据科学系
2022-3-21
-
活动讲座
-
新闻动态
-
微信头条
-
招生咨询
-
媒体视角
-
瞰见云课堂
