金融统计国际学术会议

会议旨在讨论统计学的各个研究方向在金融领域应用以及金融市场、金融活动对统计学提出的新问题和解决方法。会议特别邀请了四位国际著名的金融学和统计学专家作大会报告，以及国内知名专家、学者作学术报告。

时间：2010年12月15日-16日

地点：复旦大学管理学院（国顺路670号）　

主办：复旦大学管理学院统计学系

语言：英语

会议日程：

12月15日（星期三）

09:00--09:15　 大会开幕式（友邦堂）

09:15--10:00　 大会报告一（友邦堂）

题　目：Factor modelling for time series: from econometrics models to statistical approaches

报告人：姚琦伟（伦敦经济学院）

10:00--10:15 　照相（史带楼前）

10:15--10:35　 茶歇（史带楼大厅）

10:35--11:55　 小会报告一（友邦堂）

题　目：删失数据与经验似然

报告人：何书元 （北京大学、首都师范大学）

题　目：A simultaneous confidence band for sparse longitudinal regression

报告人：Yang, Lijian

题　目：Testing diagonality of a large covariance matrix under a regression setup

报告人：王汉生 （北京大学光华管理学院）

题　目：A semiparametric additive rates model for recurrent and terminal events

报告人：孙六全（中科院数学与系统科学研究院）

12:00--13:00　 午餐（卿云宾馆）

13:30--14:15　 大会报告二（史带楼503）

题　目：Quantile regression in financial risk analysis

报告人：何旭铭（伊利诺伊大学厄本那香槟分校）

14:15--14:30　 茶歇（史带楼5层）

14:30--15:50　 小会报告二（史带楼503）

题　目：Hypothesis tests for the GEV Distribution　　based on MLQ and MSP estimates

报告人：林金官 （东南大学）　　　　　　　　

题　目：单指标系数模型

报告人：张日权 （华东师范大学）

题 目：Efficient inference in seemingly unrelated nonparametric additive regression models with autoregressive errors

报告人：尤进红（上海财经大学）

题　目：Uniform asymptotics of the finite-time ruin probability with WLOD inter-occurrence times

报告人：王岳宝（苏州大学）

题　目：Uniform asymptotics for the finite-time ruin probability of a new dependent risk model with a constant interest rate

15:50--16:05　 茶歇（史带楼5层）

16:05--17:25　 小会报告三（史带楼503）

题　目：理性预期市场中的内部交易

报告人：巩馥洲（中科院数学与系统科学研究院）

题　目：Some Greeks formulas for complete and incomplete financial markets

报告人：李向东（中科院数学与系统科学研究院）

题　目：Hunt 过程的鞅表示

报告人：应坚刚（复旦大学）

题　目：On the modeling of a regulated price dynamics

报告人：王永进（南开大学）

17:45--20:00 晚宴（卿云宾馆）

12月16日（星期四）

08:30--10:00 大会报告三、四（史带楼503）

题　目：Instability of predictability of asset returns

报告人：蔡宗武（北卡罗来纳大学）

题　目：On a general class of transformation models

报告人：应志良（哥伦比亚大学）

10:00--10:20 　茶歇（史带楼5层）

10:20--12:00 　小会报告四（史带楼503）

题　目：Terminal-dependent statistical inference for the integral form of FBSDE: a financial model

报告人：林路（山东大学）

题　目：Some researches on the strong limit theorems for arbitrary stochastic sequences

报告人：杨卫国（江苏大学）

题　目：Bias reduction for endpoint estimation

报告人：黎德元（复旦大学）

题　目：Option pricing based on Esscher transformation

报告人：金曙松（复旦大学）

题　目：Empirical likelihood method for the multivariate accelerated failure time models

报告人：郁文 （复旦大学）

12:00--13:30 午餐（卿云宾馆）

13:30--　 参观 世博会中国馆

报名及咨询电话：021-25011220

统计学系

2010年12月10日